例えば Jenkins を Tomcat にデプロイしていて nginx からリバースプロキシする場合、
location /jenkins { proxy_pass http://localhost:8080; }
みたいにすると Host ヘッダが localhost になる。
そこで無理やり
location /jenkins { proxy_set_header Host $host; proxy_pass http://localhost:8080; }
とすると元のリクエストの Host ヘッダが受け継がれる。